As regras para o cálculo do swap

As regras para o cálculo do swap

O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.

Swap é calculado pela seguinte fórmula: Swap 61; 150; (Contract_Size (Interest_Rate_Differential 43; Marcação) 47; 100) 47; Days_Per_Year Onde:

Contract_Size 151; Dimensão do contrato;

Interest_Rate_Differential 151; Diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;

Marcação 151; Corretagem do corretor (0,25);

Days_Per_Year 151; Número de dias no ano (365).

Por exemplo, vamos calcular swap atual para EURUSD.

Taxas de Bancos Centrais: Zona Euro = 1.537; (EUR); EUA = 0,2537; (USD).

Posição comprida: Long 61; 150; (100 000 (0,25 150; 1,5 43; 0,25) 47; 100) 47; 365 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Posição curta: Curto 61; 150; (100 000 (1,5 150; 0,25 43; 0,25) 47; 100) 47; 365 61; 150; 4,11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Quando uma posição longa tamanho 1 lote é rolado ao longo do dia seguinte, o montante 2,74 EUR deve ser depositado em sua conta (swap cobrado para abrir a posição).

Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rolada no dia seguinte, o montante

150; 4.11 EUR será debitado da sua conta (swap carregado para abrir a posição)

A especificação de pares de moedas representa swap como o número de unidades de moeda base para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja 1 lote.

Para calcular swap para posição específica, deve ser usada a seguinte fórmula: Position_volume Swap base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio

(Lotes Long_or_short_swap Preço)

Por exemplo, vamos calcular swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é 1.5 lote, a moeda de depósito é USD. Long_swap 61; 1,5 2,74 1,4110 61; 5.8 USD

Isso significa que no momento em que a sua posição longa tamanho 1,5 lote é rolou no dia seguinte, o montante de 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrado para abrir a posição).

A taxa de câmbio base para a relação moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. Swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 às 23:59:59 no momento do terminal (servidor comercial).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira) triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.

O cálculo do swap para metais spot e CFD Stocks47; CFD ETF é feito em uma base percentual.

No site da empresa swap é representado como taxa de juros anual.

Fórmula para o seu cálculo é a seguinte: (Long_or_short 47; 100 47; 360) Lotes Preço

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para esse instrumento como #BMW. Uma vez que é a quota de empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote é igual a 100 partes. Taxa de Swap para o item # BM é anual de 5%. (5 47; 100 47; 360) 100 68,50 1,4050 61; 1.34 $, Onde:

100 151; Volume de posição (número de ações);

68,50 151; Taxa de #BMW produto pelo momento swap é cobrado;

1,4050 151; Conversão de swap em USD por EURUSD taxa pelo momento swap é cobrado.

Isso significa que no momento a sua posição de tamanho 1 lote de # MWW (100 ações) é rolada no dia seguinte, o montante de 150; 1.34 USD serão cobrados da sua conta (swap cobrado para abrir a posição).

A taxa de câmbio base para a moeda do rácio depósito será tomada no momento em que o swap é cobrado.

Swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 às 23:59:59 no momento do terminal (servidor comercial).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira) triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo.